Trước kia, người ta đã tin rằng tất cả các thiên nga đều trắng. Nhưng cho đến khi khám phá ra thiên nga đen tồn tại trên đời (ở Úc), người ta mới bỏ đi suy nghĩ như màu trắng của thiên nga. Một sự kiện bất ngờ như thế thay đổi toàn bộ thế giới quan (về thiên nga) của nhân loại. Và đây chính là chủ đề của quyến sách tôi muốn giới thiệu với các bạn sau đây.
Tình cờ đọc trên VnExpress bài viết về Thuyết ‘Thiên nga đen’ và thị trường chứng khoán tôi tò mò tìm các bản sách của Nassim Nicholas Taleb về nghiên cứu (nguyên bản tiếng Anh The Black Swan; The Impact of the Highly Improbable), và nhận thấy có một số điều cần chia sẻ. Vì sách bằng tiếng Anh và lại nói chủ yếu về thuyết dự đoán, logic và thống kê học, nên có thể có phần không hiểu hết, nhưng về cơ bản, bài báo trên TBKTSG đã đưa đến gần hết các nội dung mà thuyết Thiên nga đen muốn nói tới.
Lý thuyết “Thiên nga đen” là ẩn dụ chỉ những điều không ai nghĩ sẽ xảy ra nhưng vẫn có khả năng xảy ra.
Và việc xảy ra những điều không dự báo trước càng nhiều chừng nào thì lý thuyết “Thiên nga đen” càng nổi tiếng chừng đó.
“Tất cả chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ trước các biến cố hiếm hoi và cứ ảo tưởng mình có thể tiên đoán mọi rủi ro, mọi cơ hội.” Nassim N. Taleb
Tại sao lại như vậy? Bởi vì những biến cố không dự báo trước đều rất bất ngờ và “không thể dự báo được”. Trong tài chính, khi con người chúng ta vẫn tin vào các dự đoán của các chuyên gia, và đó là một vấn đề gọi là “khẳng định mệnh đề” (confirmation bias). Khi mà các dự đoán của chuyên gia được đưa ra thường xuyên và có hệ thống, và giả sử khi thị trường ổn định, các dự đoán chuyên gia đó đúng, con người sẽ tin vào mệnh đề dự đoán của các chuyên gia là đúng. Và khi đó, con người sẽ luôn tìm các bằng chứng khẳng định mệnh đề đó là đúng, và rồi tất nhiên nó sẽ đúng.
Nhưng khi những biến cố không dự báo xảy ra, khủng hoảng tài chính chẳng hạn, các dự đoán sai liên tục, con người bắt đầu nghi ngờ và xây dựng lại các mệnh đề của mình. Lúc giá dầu thô vọt lên đỉnh 147 đôla một thùng, có ai dám nói nó sẽ rớt xuống dưới mức 50 đôla chỉ trong vòng bốn tháng? Hay như ở Việt nam, lúc VnIndex lên tới 1200 điểm, có ai dám nghĩ rằng nó sẽ hạ đến mức dưới 300 điểm chỉ hơn 1 năm sau đó?
Trong cuộc sống, ta gặp rất nhiều hiện tượng về sự “khẳng định mệnh đề” như trên. Ví dụ, khi vào công ty, ta được giới thiệu một người lãnh đạo: anh ta rất giỏi, anh ấy là tiến sĩ chỗ này giám đốc chỗ nọ, anh ấy đem lại cho công ty từng này tiền, anh ấy tham gia từng này các hoạt động văn nghệ thế này, anh ấy từng nói thế này trước ban Tổng giám đốc … blah blah blah. Và rồi chúng ta tin rằng anh ấy giỏi thật. Suốt thời gian sau này khi gặp anh ấy ta luôn tìm các dẫn chứng để chứng minh sự tài năng của anh ấy. Nhưng khi có vấn đề, ta chứng kiến anh ấy thất bại hoặc có một kẻ xấu tính nào đó, liệt kê ra một loạt các tật xấu của anh ấy, hoặc thống kê lại các lần thất bại của anh ấy. Thì lúc đó, mệnh đề “người tài năng” trong ta sẽ biến thành mệnh đề rỗng.
Hoặc đơn giản hơn, ta biết một thầy bói xem rất đúng, rất nhiều người đã xem bói của thầy và khẳng định thầy nói đúng, thậm chí đưa ra dẫn chứng. Và ta đến xem bói tại thầy. Thầy sẽ phán theo một hướng nào đó, và đó cũng lại là một confirmation bias. Suốt thời gian sau này, ta luôn đi tìm các dẫn chứng chứng minh cái mệnh đề thầy phán đó là đúng. Và nếu nó đúng, ta lại trở thành một nhân tố khẳng định khác để dẫn dắt người khác đi tìm cái “khẳng định mệnh đề” khác đó.
Tuy nhiên, trong cuộc sống, khả năng xảy ra các biến cố không dự báo trước thường ít hơn là trong tài chính. Chính vì thế mà các thầy bói thường dự đoán hầu hết các điều chung chung, và nó có thể sẽ đúng. Nhưng các chuyên gia tài chính thì khó khăn hơn. Taleb đưa ra hai loại hiện tượng và đặt tên chúng là Mediocristan (Bình thường) và Extremistan (Cực độ).
Loại Mediocristan thường có độ ngẫu nhiên thấp như chiều cao, cân nặng, chỉ số IQ, thu nhập của giáo viên; còn loại Extremistan có độ ngẫu nhiên cao có sự phân bổ khác thường không tiên đoán được như tài sản, dân số của các thành phố, thiệt hại do động đất, giá hàng hóa và chứng khoán.
Ví dụ, lấy một nhóm 100 người ngẫu nhiên, thêm vô anh chàng cầu thủ bóng rổ Yao Ming cao kều, chỉ số chiều cao bình quân của nhóm sẽ tăng chút ít nhưng không đáng kể. Cũng nhóm 100 người này, bổ sung thêm tỉ phú Bill Gates thì bỗng nhiên, tài sản bình quân của nhóm sẽ tăng đột ngột. Như vậy chiều cao của Yao Ming là loại Mediocristan còn tài sản của Bill Gates thuộc loại Extremistan.
Nói như vậy, nếu tôi là thầy bói, tôi sẽ đoán bạn cao bao nhiêu mét, nặng bao nhiêu cân, đang làm ở đâu, thu nhập trung bình thế nào, và nên làm thế nào để tăng thu nhập v.v. Bởi vì đó là các hiện tượng Bình thường. Nhưng nếu tôi dự đoán về động đất, hay cụ thể nhất là thị trường chứng khoán Việt nam thì tôi chắc chỉ xem bói được cho bạn một lần mà thôi.
Nhưng nhìn một cách rộng hơn, dự đoán lại nằm ở một góc độ khác nếu bạn nhìn toàn cảnh với một góc khác. Ví dụ này tôi thấy rất đúng. Giả dụ, một phụ nữ có thai đi qua, đối với người quan sát, đứa bé là con trai hay con gái hoàn toàn là điều ngẫu nhiên nhưng đối với bà mẹ (đã đi siêu âm và những người đã đi siêu âm cùng bà mẹ, và những người được bà mẹ kể) thì giới tính của đứa bé đã là chuyện đương nhiên. Ngẫu nhiên và đương nhiên cùng nằm trong một sự việc, chỉ khác ở góc nhìn nhưng không ai chịu nhìn từ nhiều góc độ (hoặc không có thể nhìn từ nhiều góc độ)
Quay lại về khủng hoảng, nhiều người nói cứ sau một số năm lại xảy ra một khủng hoảng, và khi khủng hoảng kết thúc là cơ hội để phát triển. Đó cũng là một confirmation bias và xác xuất này xảy ra mức độ Bình thường (Mediocristan) hoặc ít nhất tôi cũng hy vọng vậy nó là Bình thường để tôi gỡ lại tiền 🙂
Nói như vậy, lý thuyết này thực ra không mới mẻ cho lắm, hoặc ít nhất nó được đưa ra và nhìn nhận đúng thời điểm khủng hoảng, lúc đó một thói quen (hay gọi là lỗi đi) của con người bị lung lay và sai sót, rồi bất thình lình, nó làm cho con người nhận ra rẳng còn có những biến cố không dự báo trước.
Và mở rộng hơn, là việc dự đoán ngẫu nhiên hay khẳng định đương nhiên là tương đối, chỉ có là nếu ta nhìn với góc nhìn khác. Giả dụ tôi có thể bẻ cong thời gian (theo thuyết tương đối của ông Einstein) tôi nhìn thấy được là VnIndex sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, thì khi đó, các chuyên gia của chúng ta vẫn đang dự báo, còn tôi là khẳng định đương nhiên và sẽ hành động.
Ngoài ra, trong cuốn sách này, Taleb còn đưa đến một vấn đề nữa gọi là Liên tưởng ngụy biện (Narrative Fallacy). Cái này chưa hiểu kĩ lắm nên tôi sẽ nói sau. Kể cả từ tiếng Việt cũng tự dịch đấy. Còn cả vấn đề về sử dụng xác xuất thống kê tạo ra Khẳng định mệnh đề, cái này thì đã có mấy bác người Việt làm từ lâu rồi (xem tại đây)
Như tôi khẳng định ở trên, việc xảy ra những điều không dự báo trước càng nhiều chừng nào thì lý thuyết “Thiên nga đen” càng nổi tiếng chừng đó, cũng như hiện tại chúng ta chỉ khẳng định thiên nga trắng và đen, nếu ai đó tìm ra con thiên nga màu vàng hay màu xanh thì chắc là sẽ nổi tiếng lắm. Tôi thì tôi dự đoán là không có con thiên nga màu vàng bởi vì góc nhìn của tôi rất hẹp. Nếu bạn có dự đoán khác thì cứ phát biểu nhé.
Tân
Ebook: The Black Swan; The Impact of the Highly Improbable
